投资组合上传

说明

任何(ANY)

• 将接受满足其他要求的任何证券，即在映射证券时忽略字段的约束。
• 例如：“国家/地区 (Country)”列下的“任何 (ANY)”将告知映射过程忽略证券的国家/地区。
• 请注意，带有“任何 (ANY)”的行不会盲目地映射到“任何 (ANY)”证券。基于因子（即上传中的其他证券、ISIN 代码等），代码将为证券选择最佳匹配项。

P_

• 该项代表“首选”。它将映射到满足相应首选项的证券。
• 例如，行“US0231351067,2000-01-01,2021-01-01,P_USA,ANY”将映射到某个美国地区的证券（如果可能）。
• 如果没有满足首选字段的匹配项，则其作用与任何 (ANY) 相同。

说明

“第 X 行的列数无效

(Invalid number of columns on row X)”

输入格式需要五列：

• “日期-ISIN-国家/地区-货币-配置 (Date-ISIN-Country-Currency-Allocation)”。

如果一行中没有恰好五列，则会出现此错误。

“无法解析为日期：X

(Unable to parse as date: X)”

当 X 不是 YYYY-MM-DD 格式时，会出现此错误。

“无法为证券 Y 解析第 X 行的配置值

(Unable to parse allocation value at row X for security Y)”

当给定行的配置值无法解析为数字时，会出现此错误。检查以确保配置为整数或小数格式。

常见警告消息

说明

“在 Y 日期未找到 ISIN 为 X 的证券的匹配项

(No matches found for security with ISIN X on date Y)”

这意味着在输入日期找不到所输入的证券。这可能是出于多种原因，包括：

• 在输入 ISIN 中存在拼写错误
• 输入的日期在证券公开发行之前
• 输入的日期在证券停止公开发行之后（即由于收购、摘牌等原因）
• 输入对于给定的证券不存在的国家/地区/货币组合，或国家/地区或货币中存在拼写错误

“日期 X 不是交易日。请使用下一个可用交易日 Y

(Date X is not on a trading day. Using next available trading day Y)”

• 这意味着所输入的 CSV 中的行包含的日期不是交易日期。这是由于周末和/或假期。
• 请注意，如果您有多个国家/地区的投资组合，则用于确定模型的假期将是这些国家/地区假期的并集。

“多个日期映射到同一交易日 X

(Multiple days map to the same trading day X)”

• 这意味着在输入 CSV 文件中，有多个日期解析为同一交易日。
• 例如，2019-12-25 是假期（圣诞节）。如果输入CSV 中有 2019-12-25 行和 2019-12-26 行，则这两行将映射到同一交易日期 2019-12-26。
• 在这种情况下，最晚日期（本例中为 2019-12-26）的行将用于确定该日期的投资组合持仓。

说明

所下载的警告CSV 文件是什么？

如果输入 CSV 中有超过 10 行在给定日期无法映射到公募证券，则CSV 将包含未能映射的所有行的列表。

何时使用魔力字段“任何(ANY)”与“P_”（首选）？

对于大多数用例来说，使用“任何 (ANY)”就足够了。在后台，带有“任何 (ANY)”的行将尝试映射到具有与投资组合中其他证券或与该证券的ISIN 代码关联的国家/地区最相似的国家/地区和货币的证券。但是，如果强烈首选某个证券具有特定属性（即只希望使用美元进行交易的证券），则使用“P_...”关键字是更好的选择。