模型优化

哪些参数是可编辑的,而无需重新建造新模型?

点击页面顶部附近“ Portfolios”旁边的加号,您将看到可编辑的选项。

进行更改将在您的投资组合中创建一个新标签,大约需要5-10分钟。 总体而言,主要是投资组合构建选项,可以在标签上进行更改。 如果要更改模型,股票池,变量和其他决定存货排名的目标,则可以选择重复项以在页面左上角附近草稿,然后进行所需的更改。

如何减少换手率?

有许多减少转手率的方法。要了解的最重要的事情是投资组合的构建方式,对于默认设置来说,它占股票池总资产的前20%或50只股票(以较小者为准)会持续很长时间。实际上,这意味着:如果您的排名中有很高的转手率,那么您的投资组合中就会有很高的转手率(即,从第49位上升到第51位的股票将从投资组合中完全删除)。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:

    • 使用信号平滑(Signal Smoothing)(在Portfolio Setting > Trading)可帮助降低排名的波动性。它的作用是在N个重新平衡周期内平均输出信号,其中N是您输入的周期数。
    • 组合使用投资组合优化设置(Portfolio Optimization Settings)。最有效的减少换手率的方法可能是换手率缓冲(Turnover buffering)和换手率优化(turnover optimization)。但是,使用所有3种可能会导致最佳的整体效果。

      1)换手率优化(Turnover Optimization)(在Signal设置里)将减少信号级别的换手率,从而使排名列表更加稳定。

      2)换手率缓冲(Turnover buffering) (在Trading设置里)将减少交易量,而不是设置硬性限制(即购买前20个股票)以使限制更宽松,购买前20个股票,但尝试一次仅更改5个,所有股票均位于前50%(或使用任何设置)中。

      针对此优化,关键是将缓冲的股票数量设置为小于总数的某个数量。例如,如果做空前50只股票-将多头缓冲限制设置为例如5只股票。然后,投资组合构建将尽最大努力将最后的再平衡的50只股票中的45只保留。

      3)较低的换手率(Lower Turnover)(在Optimization设置里)仅适用于投资组合优化,它增加了第二个目标,即在试图最大化所选优化类型的同时保持较低的换手率。
    • 将您的重新平衡期更改为更长的时间(即从每周更改为每月)。
    • 增加您做空或做空股票的百分比。这样做的实际效果是,每只股票的权重较小,并且Universe中的股票越多,除去单个股票的难度就越大。

如何使模型上线?当我这样做时会发生什么?

要启用模型,请选择屏幕左上角附近的“启用(Go Live)”。

上线时,您将开始在平台上的模型上看到实时更新。在图表上,已运行的零件的颜色为黄色。您还将收到有关投资组合的每日电子邮件更新。