股票池上传

在“模型创建 (Model Creation)”中的“股票选择 (Stock Selection)”下,上传列表 (Upload List) 选项卡允许用户针对自定义股票池上传 CSV 文件。第一行必须包含列标题。CSV 文件可以按任意顺序包含以下五列:

 

说明

ISIN

证券的国际证券识别编码 (ISIN)。

自 (From)

用户希望该证券生效的开始日期。

至 (To)

用户希望该证券生效的结束日期。

国家/地区(Country)

用户希望将证券映射到的国家/地区。

货币(Currency)

用户希望将证券映射到的货币。

 
 

这些列代表用于映射特定证券的约束。例如,如果某行是“US0231351067,2000-01-01,2021-01-01,USA,USD”,则我们只能将此行映射到数据库中存在于给定日期范围内、区域为美国以及货币为美元的证券。

请注意,对于用户输入内容,“ISIN”列为必填列;其余的内容可以替换为默认值。列标题的拼写必须与显示的完全相同,但不区分大小写或空格。

 

魔力字段

对于“国家/地区 (Country)”和“货币 (Currency)”列,该功能支持魔力字段任何 (ANY)”“P_”

 

说明

任何(ANY)

  • 将接受满足其他要求的任何证券,即在映射证券时忽略字段的约束。
  • 例如:“国家/地区 (Country)”列下的“任何 (ANY)”将告知映射过程忽略证券的国家/地区。
  • 请注意,带有“任何 (ANY)”的行不会盲目地映射到“任何 (ANY)”证券。基于因子(即上传中的其他证券、ISIN 代码等),代码将为证券选择最佳匹配项。

 

 

P_

  • 该项代表“首选”。它将映射到满足相应首选项的证券。
  • 例如,行“US0231351067,2000-01-01,2021-01-01,P_USA,ANY”将映射到某个美国地区的证券(如果可能)。
  • 如果没有满足首选字段的匹配项,则其作用与任何 (ANY) 相同。

 

其他注释

上传与区域无关。用户可以使用来自任何区域的证券输入证券池。

为设置基准,服务器将计算上传的股票池内最频繁出现的区域。

故障排除和常见错误消息

 

说明

“提供了太多列。(Too many columns were provided.)”

“股票池上传 (Universe Upload)”CSV 最多可接受五列(“自(From)”、“至 (To)”、“ISIN”、“国家/地区 (Country)”、“货币(Currency)”)。如果提供了其他列,则会出现此错误。

“重复列:X (Duplicate column: X)”

如果所输入 CSV 文件的标题两次包含相同的列名称,则会出现此错误。

“无效列:X (Duplicate column: X)”

每个标题列均必须以任何顺序(不区分大小写)标记为“ISIN”、“自(From)”、“至 (To)”、“国家/地区 (Country)”或“货币 (Currency)”。此错误很可能是由于其中一个标题中的拼写错误所造成。如果 CSV 中未提供标题,也可能会发生这种情况。

“找不到带有标题‘ISIN’的列。(Column with header ‘ISIN’ could not be found.)”

如果未找到作为标题之一的“ISIN”,则会发生此错误。

“行中的列数不正确:(Incorrect number of columns on row:)”

当给定行中的列数与输入 CSV 中提供的列标题数不同时,会发生此错误。

“无法解析为日期:X (Unable to parse as date: X)”

当无法以 YYYY-MM-DD 格式解析输入日期时,会发生此错误。

“未提供股票数据。(No stock data was provided.)”

当输入 CSV 中没有任何记录时,会发生此错误。

 

 

说明

何时使用魔力字段“任何(ANY)”与“P_”(首选)?

对于大多数用例来说,使用“任何 (ANY)”就足够了。在后台,带有“任何(ANY)”的行将尝试映射到具有与投资组合中其他证券或与该证券的ISIN 代码关联的国家/地区最相似的国家/地区和货币的证券。但是,如果强烈首选某个证券具有特定属性(即只希望使用美元进行交易的证券),则使用“P_...”关键字是更好的选择。