独立数据

Boosted Insights 可以用来上传独立的数据。这类数据不必与 Boosted Insights 数据库中的任何内容相匹配,因此完全由用户自行决定。

独立数据上传对于希望分析时间序列数据的可预测性的用户非常有用,因为它与用户所选的指标和目标相关。

有两种上传独立数据的方法。一种方法是,点击 Boosted Insights 主页上的“上传 (Upload)”按钮,然后屏幕上将显示三个上传选项:“上传投资组合 (Upload Portfolio)”、“上传集成数据 (Upload Integrated Data)”和“上传独立数据 (Upload Independent Data)”。选择“上传独立数据 (Upload Independent Data)”。或者,您也可以点击 Boosted Insights 上每个屏幕的右上角,其中的下拉菜单将为您提供点击“自定义数据 (Custom Data)”的选项。该屏幕将显示您已上传的自定义数据、正在引入的自定义数据(下载供您使用)以及一个蓝色按钮,该按钮显示“上传新的独立数据集 (Upload New Independent Dataset)”。

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导航到“上传新的独立数据集 (Upload New Independent Dataset)”页面后,您必须为数据集命名,然后通过点击“选择文件 (Select a file)”部分来上传该数据集。您的文件必须以 CSV 格式保存(在 Excel 中,依次点击“文件 (File)”、“另存为 (Save As)”、“CSV(逗号分隔)(CSV (Comma delimited))”。请注意,Excel 中可能还有另一个选项,即另存为“CSV UTF-8”- 请勿使用此选项保存您的文件。

选择自定义 CSV 文件后,将出现一个新屏幕。在这里,将显示您的对象名称,以及目标、指标和各种变量。您必须在下拉选项卡的“变量和目标 (Variables and Goals)”部分下同时选择目标和指标。您还可以使用其旁边的 X 重命名或删除您已上传的任何目标、指标或变量。完成后,请确保滚动到页面底部并点击“上传数据集”(Upload Dataset)。

 

使用 EXCEL

下面是一个 Excel 工作表示例。请注意,最左边的列必须是日期。第二列必须是对象名称,其中每个名称均有一个唯一的标识符,即:策略 1、策略 2、策略 3、策略 4。这些对象必须与左侧的日期一致。如果您有 4 个策略要测试,则策略的第一个日期应该有 4 行,策略的第二个日期应该有 4 行,以此类推。必须有一个策略目标列和另一个策略指标列。随后的列用于各种变量,您可以选择包括这些变量,但自定义上传不需要这些变量。其他列中的唯一值必须是数字值。如果对于特定的日期或策略没有数字值,则可以在字段中使用术语“nan”(非数字),或者直接将字段留空。

CSV 中必须至少有三年的数据,否则它将无法引入 Boosted Insights。

 

新建模型

一旦您上传了独立数据(上传时间有所不同,但可以是 10 分钟到一个小时之间不等),您便可以创建新模型。这些步骤与创建没有自定义数据的模型基本相同。

在 Boosted Insights 主页上,点击屏幕右上角的“+ 新建模型 (+ New Model)”。

在为模型命名并移至“模型类型 (Model Type)”屏幕后,在训练类型下拉菜单下选择“单个模型自定义策略 (Single Model Custom Strategy)”。在模型类型下拉菜单中,有六个模型选项可供选择,并提供了其用法和成本说明。

在下一个屏幕“股票池选择 (Universe Selection)”中,您可以选择自定义上传的数据。在“数据集选择 (Dataset Selection)”下,选择您的数据。

“回测范围 (Backtest Range)”的操作与创建没有自定义数据的模型时的操作相同。(更多信息…)

“目标选择 (Goal Selection)”的操作与创建没有自定义数据的模型时的操作相同。(更多信息…)

“投资期限 (Investment Horizon)”的操作与创建没有自定义数据的模型时的操作相同。(更多信息…)

在“变量选择 (Variable Selection)”中,您可以从独立数据上传中包含的变量中进行选择。在“选择预设 (Select Presets)”下,您可以选择独立数据的实际值、独立数据值的每月变化情况或这两者。在“浏览变量 (Browse Variables)”下,您可以更具体地选择要添加的自定义变量,并选择每个单独的变量。FRED(美联储经济数据)变量也是此选项卡中的一个选项。

“变量创建 (Variable Creation)”的操作与创建没有自定义数据的模型时的操作相同。(更多信息…)

“规范化配置 (Normalization Configuration)”的操作与创建没有自定义数据的模型时的操作相同。(更多信息…)

在“约束 (Constraints)”中,您可以选择指标。首先,选择要将您的策略与之进行比较的基准。您也可以使用下拉菜单将一个策略与另一个策略进行比较。接下来,在“价格类型 (Price Type)”下,选择您的策略指标。最后,选择优化器类型。类型可以是“二进制 (Binary)”,也可以是“无 (None)”。

最后,检查您的模型,如果对目标,指标和变量感到满意,请单击“开始回溯测试 (Start Backtest)”。